Οι ιδιοκτήτες Ιωσήφ Ογιέρ και Σαρλ Ζίντλερ επέλεξαν το όνομα Moulin Rouge (Κόκκινος Μύλος) για το θεάτρο τους, και του έδωσαν το παρατσούκλι "Le Premier Palais des Femmes" (Το πρώτο παλάτι των γυναικών) και ισχυρίστηκαν ότι το Μουλέν Ρουζ θα γίνει σύντομα "ένας ναός της μουσικής και του χορού".
Όντως το Moulin Rouge γρήγορα απέκτησε τη φήμη ότι είναι ο τόπος όπου οι άνδρες μπορούν να δουν νεαρά κορίτσια των οποίων οι μοναδικές και καταπληκτικές χορευτικές κινήσεις είναι ευλύγιστες όσο και η ηθική τους. Και αν και το περίφημο Can-Can Dance ήταν παρών στην διασκέδαση της εργατικής τάξης από τη δεκαετία του 1830 στις πρώτες ημέρες του Μουλέν Ρουζ εκτίναξε την δημοτικότητά του! Κατά τις πρώτες δεκαετίες η εγκατάσταση ήταν ανοιχτή και δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα χορευτικό που εκτελούνταν από εταίρες για να ψυχαγωγήσουν την πελατεία τους. Μερικές φορές ήταν εντελώς χυδαία και ό,τι έγινε στο εσωτερικό του Μουλέν Ρουζ προκάλεσε μεγάλη δημόσια κατακραυγή.
Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, μία από τις πιο αξιοσημείωτους προστάτες του μουσικοθεάτρου ήταν ο καλλιτέχνης Ανρί ντε Τουλούζ-Λωτρέκ, ο οποίος ζωγράφισε μια σειρά από διάσημες σκηνές του Μουλέν Ρουζ. Στα νεότερα χρόνια, η επιχείρηση προσπάθησε να «καθαρίσει» (ας πούμε δηλαδή), και κατάφερε να χάσει τελικά τη φήμη της ως οίκος ανοχής. Έτσι έγινε μια μοντέρνα αίθουσα μουσικής και ένα γνωστό καμπαρέ για τα φαντασμαγορικά σόου του.
Με αυτό τον τρόπο άρχισε να προσελκύει πελατεία υψηλότερης ποιότητας. Σήμερα, μια επίσκεψη στο Μουλέν Ρουζ εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλής με τους ενηλίκους επισκέπτες του Παρισιού. Θα βρείτε χιλιάδες τουρίστες να παίρνουν φωτογραφίες τον τεράστιο κόκκινο ανεμόμυλο που βρίσκεται στην κορυφή του θεάτρου και πολλοί επισκέπτες κάνουν κρατήσεις για ένα νυχτερινό σόου.